Статистическая линеаризация многомерных стохастических систем по информационному критерию

Аннотация

Предложена конструктивная процедура построения линейной входо-выходной модели, которая представляет собой статистический эквивалент некоторой нелинейной многомерной динамической стохастической системы с гауссовым входным процессом в виде
белого шума. Ключевым моментом такой процедуры является использование в качестве критерия статистической линеаризации условия покомпонентного совпадения взаимной информации входного и выходного процессов системы и взаимной информации входного и выходного процессов модели. Данный подход позволяет получить явные соотношения, определяющие элементы весовых матриц линеаризованной модели.